o i0F@sdZddlZddlZddlmZddlZddlmZ zddl m Z m Z ddl mZddlmZddlmZWn#eyYddlmZddlm Z m Z ddlmZddlmZYnwdd d Zdd d ZdddZdddZdddZdddZdS)uF Created on 2017年06月04日 @author: debugo @contact: me@debugo.com N) BeautifulSoup) domestic_cons)urlopenRequest) urlencode) HTTPError)IncompleteReadc Cs|dur t|ntj}z tttj|d|d|dftj d dd}Wn,t yZ}z |j dkrOttj|d|d|df|WYd}~dSd}~ww|d d krddSd d |d ddD}|d d dkr|dSt}|d}|ddD]W}tj|d }|sq||d |dd}ttjD]*\} } || ddkrd|| <q| dvrt|| d|| <qt|| d|| <q|d|d|d<||qt|tjS)u 获取中金所日交易数据 Parameters ------ date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return ------- DataFrame 中金所日交易数据(DataFrame): symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 volume 成交量 open_interest 持仓量 turnover 成交额 settle 结算价 pre_settle 前结算价 variety 合约类别 或 None(给定日期没有交易数据) Nz%Y%m%d%Y%m%dheadersgbkignoreu 网页错误rcS.g|]}|dddkr|dddqS)r小 ,replacesplit.0irK/opt/alphahud/venv/lib/python3.10/site-packages/tushare/futures/domestic.py ?.z#get_cffex_daily.. u 合约代码datesymbolvarietyr)volume open_interestoi_chgclosechange1 pre_settle)ct convert_datedatetimer#todayrrCFFEX_DAILY_URLstrftime SIM_HAEDERSreaddecodercodeprintfindrlistFUTURE_SYMBOL_PATTERNmatchgroup enumerate CFFEX_COLUMNSintfloatappendpd DataFrameOUTPUT_COLUMNS) r#dayhtmlreason dict_data day_constrowmrow_dictrfieldrrrget_cffex_dailysP     rNfuturec Cs@|dkrtj}tj}tj}n|dkrtj}tj}tj}n td|ddS|dur/t|nt j }zt t ||d|dftjdd d }Wn(tyw}z|jd krlttj|d|df|WYd}~dSd}~ww|d d ks|dd krdSdd|dddD}|dd dvrdSt}t|d} |ddD]h} tj| d } | sq| | d | dd} t|D]F\} }| | ddkrd| |<q|dvr| | ddd| | d<t| | d| |<q| | ddd| | d<t| | d| |<q|| qt ||S)ub 获取郑商所日交易数据 Parameters ------ date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一 Return ------- DataFrame 郑商所每日期货交易数据: symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 volume 成交量 open_interest 持仓量 turnover 成交额 settle 结算价 pre_settle 前结算价 variety 合约类别 或 DataFrame 郑商所每日期权交易数据 symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 pre_settle 前结算价 settle 结算价 delta 对冲值 volume 成交量 open_interest 持仓量 oi_change 持仓变化 turnover 成交额 implied_volatility 隐含波动率 exercise_volume 行权量 variety 合约类别 None(类型错误或给定日期没有交易数据) rOoptioninvalid type :z+,type should be one of "future" or "option"N%Yr r r rru您的访问出错了ru!无期权每日行情交易记录cSr)rrrr|rrrrrrrz"get_czce_daily..rr!)u 品种月份u 品种代码r" r&)r'r(r)exercise_volumerr)!r-CZCE_DAILY_URL CZCE_COLUMNSrDCZCE_OPTION_URLCZCE_OPTION_COLUMNSOPTION_OUTPUT_COLUMNSr7r.r/r#r0rrr2r3r4r5rr6r8rr9r?r:r;r<r=rr@rArBrC)r#typeurllisted_columnsoutput_columnsrErFrGrHrIrJrKrLrrMrrrget_czce_dailyYsf,    rac Cs|dur t|ntj}zttttj | dtj d d}Wn#tyJ}z|jdkr?ttj| d|WYd}~dSd}~wwt|ddkrUdSt|d}|dj|d<|d d |jtjd ttjS) u 获取上期所日成交均价数据 Parameters ------ date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return ------- DataFrame 郑商所日交易数据(DataFrame): symbol 合约代码 date 日期 time_range vwap时段，分09:00-10:15和09:00-15:00两类 vwap 加权平均成交均价 或 None(给定日期没有数据) Nr r utf8r o_currefpricer INSTRUMENTIDz:B1int16)columns)r-r.r/r#r0jsonloadsrr SHFE_VWAP_URLr2r3r4r5rr6r7SHFE_DAILY_URLlenrBrCstrstripastyperenameSHFE_VWAP_COLUMNSr9values)r#rE json_datarGdfrrr get_shfe_vwaps&  rtc Csr|dur t|ntj}zttttj | dtj d d}Wn#tyJ}z|jdkr?ttj | d|WYd}~dSd}~wwt|ddkrUdStdd |dD}|jjdd j|d <|d |d |d <| d|d<t|}|durtj|||jdkdd gdd}|j|j|d<n td| dd|d<|jtjdd|tjS)u 获取上期所日交易数据 Parameters ------ date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return ------- DataFrame 上期所日交易数据(DataFrame): symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 volume 成交量 open_interest 持仓量 turnover 成交额 settle 结算价 pre_settle 前结算价 variety 合约类别 或 None(给定日期没有交易数据) Nr r rbro_curinstrumentrcSs(g|]}|ddkr|ddkr|qS) DELIVERYMONTH小计rr)rrJrrrrs(z"get_shfe_daily..ir%rvr$r#z 9:00-15:00left)onhowturnoverzFailed to fetch SHFE vwap.r&T)rfinplace) r-r.r/r#r0rgrhrrrjr2r3r4r5rr6r7rkrBrC PRODUCTIDrlsliceupperrtmerge time_rangevwapVOLUMEro SHFE_COLUMNSrD)r#rErrrGrsvwap_dfrrrget_shfe_dailys6    rc CsJ|dur t|ntj}|dkrtd|ddS|dkrGtjdt|d|dt t |dd |d d }tj }tj }n6|d krstjdt|d|dt t |dd |d d d}tj }tj}n td|ddSztt|dtjdd}WnJty}zt||d dWYd}~Sd}~wty}z%|jdkrt||d dWYd}~S|jdkrttj|WYd}~dSd}~wwd|vrt||d dSd|vrdSt|dd} t| dkrdSt} t} | d dD]} d| jvsd| jvrq| d} |dkrzdtj| dji}|d| d j|d <t|D]4\}}| |d!j}d"|vrVd||<q>|d#vrgt | d$d%||<q>t!| d$d%||<q>| "|qt| d&krtj#$| d j}|sq| d j|%d &|%dd'}t|D]4\}}| |d!j}d"|vrd||<q|d#vrt | d$d%||<qt!| d$d%||<q| "|qt| d!kr| "| djt!| d jd(qt'(| }|d|d)<|dkr||St'j)|t'(| d*d+d,d-|S).u 获取大连商品交易所日交易数据 Parameters ------ date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一 retries: int, 当前重试次数，达到3次则获取数据失败 Return ------- DataFrame 大商所日交易数据(DataFrame): symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 volume 成交量 open_interest 持仓量 turnover 成交额 settle 结算价 pre_settle 前结算价 variety 合约类别 或 DataFrame 郑商所每日期权交易数据 symbol 合约代码 date 日期 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 pre_settle 前结算价 settle 结算价 delta 对冲值 volume 成交量 open_interest 持仓量 oi_change 持仓变化 turnover 成交额 implied_volatility 隐含波动率 exercise_volume 行权量 variety 合约类别 或 None(给定日期没有交易数据) Nz%maximum retires for DCE market data: r rO?rRz%mr!r )currDateyearmonthrErP1)rrrrEzdayQuotes.trade_typerQz', should be one of "future" or "option"POST)methodr rb)retriesiru3错误：您所请求的网址（URL）无法获取u 暂无数据z html.parsertrrrwu总计tdr%r$rU-)r'r(rr)r$r% contract_id)rimplied_volatilityr#rrxF)ryrz indicator)*r-r.r/r#r0r7r2 DCE_DAILY_URLrrlr? 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